彭實戈創(chuàng)立的“彭氏倒向隨機微分方程”，是數(shù)學(xué)界最高獎“沃爾夫獎”獲獎理論的逆運算；獲得諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎的公式，是他所創(chuàng)立的方程的一個模型和特例；他的理論運用，直接導(dǎo)致我省乃至全國境外期貨交易的叫停。
本報濟南訊 日前，在北京進行的“2003年度山東省最高科學(xué)技術(shù)獎”評選中，由近10位全國兩
院院士組成的評委會評選我省推薦的4位候選人。緊張的投票后，脫穎而出的是山東大學(xué)數(shù)學(xué)研究所所長、金融研究院院長、博士生導(dǎo)師彭實戈教授。
這個結(jié)果出人意料：作為4位候選者中惟一的基礎(chǔ)科學(xué)研究者，彭實戈在競爭中本來就不占優(yōu)勢，更何況其中有兩位是成名已久的全國兩院院士。然而，當我們傾聽著評委們的評價，步入彭實戈獨特的研究領(lǐng)域，就不難理解他所取得的非凡成績——世界充滿著不確定性，如何對這種隨機現(xiàn)象進行數(shù)學(xué)上的定量計算，幾個世紀中，包括愛因斯坦、維納在內(nèi)的許多科學(xué)家都為此付出過心血，并最終由數(shù)學(xué)家伊藤清1942年創(chuàng)立隨機微分方程而獲得突破。
然而，這個獲得世界數(shù)學(xué)界最高獎“沃爾夫獎”的頂尖理論，始終存在一個重大缺陷，即只能根據(jù)現(xiàn)在的數(shù)據(jù)計算將來的可能狀態(tài)，而不能根據(jù)將來進行倒向計算。彭實戈等創(chuàng)立的“彭氏倒向隨機微分方程”
彌補了這一缺陷，為將來設(shè)定了某個目標，可根據(jù)方程逐步向回計算，推導(dǎo)現(xiàn)在狀態(tài)應(yīng)為怎樣。
圍繞這一主題，彭實戈在概率論、隨機控制理論和金融數(shù)學(xué)領(lǐng)域獲得四項研究成果。早在1973年，兩位美國科學(xué)家提出了Black—Schoies公式而獲諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎，并被譽為“華爾街的風(fēng)暴”。而如今這個每天在世界各地被用來計算數(shù)百億美元風(fēng)險金融資產(chǎn)的價格公式，卻只是“彭氏”方程的一個模型和特例。彭實戈的理論成果，可以用來求解更一般和更復(fù)雜情況下的風(fēng)險金融資產(chǎn)價格，目前已被公認為研究金融市場衍生證券定價理論的基礎(chǔ)工具，為“金融數(shù)學(xué)理論大廈埋下了重要的基石”，彭氏理論也被專家們稱贊為“有力而優(yōu)美的工具”。
事實上，這個“有力而優(yōu)美的工具”，已經(jīng)發(fā)揮出了巨大的作用。
1993年，彭實戈在調(diào)查、了解我國期貨市場情況后，敏銳地發(fā)現(xiàn)了我國期權(quán)期貨交易中存在的一些嚴重問題。運用"倒向隨機微分方程"計算的結(jié)果，他預(yù)計我們每做一單交易，勝算不超過30％，這必然造成我國資金的大量流失。出于學(xué)者的社會責任感，彭實戈立即提筆寫了兩封信，一封由當時的山東大學(xué)校長潘承洞轉(zhuǎn)呈省政府，另一封遞交國家自然科學(xué)基金委，并親赴北京向國家自然科學(xué)基金委領(lǐng)導(dǎo)表達自己的意見。不久，山東就停止了境外期貨交易，國家自然科學(xué)基金委也很快發(fā)文轉(zhuǎn)呈中央財經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組，采取相應(yīng)措施，叫停了境外期貨交易，避免了國有資產(chǎn)的大量流失。
將數(shù)學(xué)理論應(yīng)用于金融研究，可以決定數(shù)百億美元的資金流向，彭實戈越發(fā)認識到基礎(chǔ)研究成果對國家宏觀經(jīng)濟決策的指導(dǎo)作用。在他的爭取下，1996年12月10日，國家自然科學(xué)基金委通過了"金融數(shù)學(xué)、金融工程和金融管理"專項研究項目，由彭實戈任首席科學(xué)家，并集中中科院、復(fù)旦大學(xué)、清華大學(xué)、中國人民銀行等20個單位的專家學(xué)者，向這一領(lǐng)域發(fā)起全面攻關(guān)。這是"九五"期間國家自然科學(xué)基金委數(shù)學(xué)學(xué)科惟一的重大項目。他的成果不僅使他成為這個領(lǐng)域國際上的學(xué)術(shù)帶頭人，而且使中國躋身于國際金融數(shù)學(xué)界的前列，為我國經(jīng)濟社會發(fā)展、適應(yīng)世界經(jīng)濟一體化的步伐發(fā)揮越來越大的作用。記者 宋弢王桂利 通訊員 王靜
編輯 張偉明
